Pyramiding forex

Artigos de gerenciamento de dinheiro Escrito por Robert W. Colby Pyramiding: uma estratégia de risco Pyramiding está adicionando a posições como movimentos de preços na direção da tendência desejada. Pyramiding é uma estratégia altamente agressiva comercial adequado apenas para os comerciantes profissionais em tempo integral que sabem como controlar os riscos e ter a disciplina para executar um plano testado de forma consistente. A pirâmide deve ser executada apenas de acordo com um método predeterminado e testado que inclui uma perda de paragem eficaz. Embora pyramiding aumenta lucros se a tendência continua como esperado, pyramiding também aumenta perdas se a tendência inverte, assim que o controle de risco é fundamental. Recompensa / risco tradeoffs rapidamente se voltam contra o trader pirâmide quando a tendência de preços inverte. Como a adição de posições altera o custo total de toda a posição em uma base por unidade em relação ao último preço, uma rápida reversão ao preço de entrada original pode resultar em uma perda significativa. E se o preço muda de direção rapidamente e abruptamente, como em uma lacuna ou mercado rápido, pode ser impossível ou difícil de limitar o risco de acordo com o plano. O sinal a adicionar às posições pode ser acionado em pontos de preço predeterminados que confirmam a direção da tendência. Esses pontos de preço podem ser baseados em faixas de volatilidade, médias móveis, uma variedade de linhas de tendência, pontos de gráficos lógicos, penetração de níveis de resistência, e assim por diante. A pirâmide padrão, que também é conhecida como pirâmide em escala reduzida ou pirâmide vertical, começa com uma grande posição inicial e é seguida por adições predeterminadas que diminuem sistematicamente em tamanho à medida que o preço se move na direção de tendência indicada. Por exemplo, se a entrada inicial era para 100 ações, então como o preço se move para o próximo nível pré-determinado, adicione 50 ações mais, então 25 mais no próximo nível, em seguida, 13 mais, para um total de 188 ações. A pirâmide invertida, que também é conhecida como pirâmide de quantidades iguais, acrescenta uma posição inicial em incrementos de tamanho igual. Por exemplo, se a entrada inicial era para 100 ações, então, à medida que o preço se move para o próximo nível predeterminado, adicione mais 100, então se o preço continuar 100 mais, então 100 mais, para um total de 400. Aqui, Por ação é muito maior, de modo que uma menor reversão de preço elimina todo o lucro. A pirâmide invertida oferece maior potencial de recompensa ao custo de muito maior risco, em comparação com o padrão, em escala reduzida pirâmide. A pirâmide refletida sistematicamente adiciona a uma posição até um nível de preço predeterminado, então ele reduz a posição sistematicamente à medida que a tendência continua, de modo que a pirâmide refletindo não é uma tendência pura após o método. Se o preço tiver um grande movimento na direção da tendência indicada, a pirâmide refletindo resultaria em menos lucro do que as pirâmides padrão e invertida. A pirâmide de alavancagem máxima continua adicionando tamanho máximo até os limites dos lucros acumulados e requisitos de margem. Esta é a estratégia mais agressiva possível, e oferece a máxima recompensa potencial, o risco potencial máximo e os piores índices de recompensa / risco. Esta pirâmide deve ser combinada com regras de saída apertadas, ou então é uma fórmula para quase certo arruinar. Pyramiding: uma estratégia arriscada A Pyramiding está adicionando a posições como movimentos de preços na direção da tendência desejada. Pyramiding é uma estratégia altamente agressiva comercial adequado apenas para os comerciantes profissionais em tempo integral que sabem como controlar os riscos e ter a disciplina para executar um plano testado de forma consistente. A pirâmide deve ser executada apenas de acordo com um método predeterminado e testado que inclui uma perda de paragem eficaz. Embora pyramiding aumenta lucros se a tendência continua como esperado, pyramiding também aumenta perdas se a tendência inverte, assim que o controle de risco é fundamental. Recompensa / risco tradeoffs rapidamente se voltam contra o trader pirâmide quando a tendência de preços inverte. Como a adição de posições altera o custo total de toda a posição em uma base por unidade em relação ao último preço, uma rápida reversão ao preço de entrada original pode resultar em uma perda significativa. E se o preço muda de direção rapidamente e abruptamente, como em uma lacuna ou mercado rápido, pode ser impossível ou difícil de limitar o risco de acordo com o plano. O sinal a adicionar às posições pode ser acionado em pontos de preço predeterminados que confirmam a direção da tendência. Esses pontos de preço podem ser baseados em faixas de volatilidade, médias móveis, uma variedade de linhas de tendência, pontos de gráficos lógicos, penetração de níveis de resistência, e assim por diante. A pirâmide padrão, que também é conhecida como pirâmide em escala reduzida ou pirâmide vertical, começa com uma grande posição inicial e é seguida por adições predeterminadas que diminuem sistematicamente em tamanho à medida que o preço se move na direção de tendência indicada. Por exemplo, se a entrada inicial era para 100 ações, então como o preço se move para o próximo nível pré-determinado, adicione 50 ações mais, então 25 mais no próximo nível, em seguida, 13 mais, para um total de 188 ações. A pirâmide invertida, que também é conhecida como pirâmide de quantidades iguais, acrescenta uma posição inicial em incrementos de tamanho igual. Por exemplo, se a entrada inicial era para 100 ações, então, à medida que o preço se move para o próximo nível predeterminado, adicione mais 100, então se o preço continuar 100 mais, então 100 mais, para um total de 400. Aqui, Por ação é muito maior, de modo que uma menor reversão de preço elimina todo o lucro. A pirâmide invertida oferece maior potencial de recompensa ao custo de muito maior risco, em comparação com o padrão, em escala reduzida pirâmide. A pirâmide refletida sistematicamente adiciona a uma posição até um nível de preço predeterminado, então ele reduz a posição sistematicamente à medida que a tendência continua, de modo que a pirâmide refletindo não é uma tendência pura após o método. Se o preço tiver um grande movimento na direção da tendência indicada, a pirâmide refletindo resultaria em menos lucro do que as pirâmides padrão e invertida. A pirâmide de alavancagem máxima continua adicionando tamanho máximo até os limites dos lucros acumulados e requisitos de margem. Esta é a estratégia mais agressiva possível, e oferece a máxima recompensa potencial, o risco potencial máximo e os piores índices de recompensa / risco. Esta pirâmide deve ser combinada com regras de saída apertadas, ou então é uma fórmula para quase certo ruin. MetaTrader Expert Advisor O objetivo de cada comerciante quantitativo é maximizar o lucro médio por o comércio de sua estratégia. Uma maneira de aumentar a rentabilidade de ganhar e perder negócios é através do processo de piramide posições. Este conceito, que foi tornado popular pelo comerciante famoso Jesse Livermore, permite que seu sistema faça um comércio provar-se antes que você cometa o tamanho inteiro da posição. Dessa forma, se um comércio não é rentável desde o início, você não é susceptível de perder tanto como se tivesse entrado na posição completa de uma só vez. Enquanto pyramiding posições é popular entre os comerciantes de ações, o conceito é muitas vezes esquecido por comerciantes quantitativos de Forex. Um artigo que foi postado por Chris Svorcik no Winner8217s Edge Trading na semana passada explorou alguns dos prós e contras da escala dentro e fora de comércios desta maneira. O artigo também abordou algumas das diferentes maneiras que esta estratégia poderia ser implementada por comerciantes de Forex. Diferentes maneiras de posições de pirâmide A primeira parte do artigo Svorcik8217s explica como posições de pirâmide pode abrir algumas opções para uma determinada estratégia. Ele explica que uma estratégia basicamente tem três opções: comércio imediatamente, esperar para negociar em um pullback, ou esperar para negociar em uma fuga. Cada uma dessas opções funciona melhor com algumas estratégias específicas do que outras. O que pyramiding faz é permitir que essas opções se tornem o que Svorcik chama de uma árvore de decisão 8220trading.8221 Isso significa que, se sua estratégia usa um breakout como um sinal de entrada, você pode ter uma segunda posição de entrada que é sinalizada por um pullback ou segundo breakout . Esta maneira de escalar em uma posição dá um trader bastante flexibilidade para refinar uma estratégia. Svorcik continua explicando que existem as mesmas opções para escalar as posições. Isso poderia significar cortar uma posição pela metade como ele perde terreno, ou isso poderia significar tirar alguns lucros da mesa como uma posição superior. Isso permite que uma estratégia implemente múltiplos objetivos de lucro ou stop-loss. Svorcik também aponta que pyramiding não tem que ser usado em ambos os lados de um comércio. Ele pode ser usado exclusivamente para entradas, ou exclusivamente para saídas se qualquer opção melhora sua estratégia. Pros amp Contras de Pyramiding Vantagens Obviamente, o maior positivo associado com pyramiding dentro e fora de posições é que seu capital será melhor protegido. Isso pode permitir que você mantenha suas perdas menores, enquanto ainda obtendo capital em suas operações vencedoras. Outra vantagem a Svorcik aponta é que o uso de pyramiding irá introduzir um novo nível de flexibilidade em seu plano de negociação. Isso deve permitir que ele possa lidar melhor com os mercados voláteis e em mudança. Adicionar um componente pyramiding a sua estratégia permitirá que você melhore seu lucro potencial total, ao mesmo tempo que limita seu risco total. Desvantagens No lado negativo, Svorcik aponta que as posições de pirâmide tornarão sua estratégia mais complicada. Isso significa que provavelmente exigirá mais do seu tempo e atenção. Outro aspecto negativo do pyramiding é que você estará incorrendo mais transações. O que aumentará os custos de implementação. Finalmente, piramidando em posições de vencimento e tomando alguns lucros fora da tabela cedo, você estará custando-se o lucro potencial. Você terá que backtest diferentes opções pyramiding para determinar se os prós superam os contras em sua situação particular.